AMAÇ

Bu eğitimde katılımcıların döviz kuruna dayalı risklerin yönünü tespit etmeyi, risk büyüklüğünü ölçmeyi, ölçümlenen kur riskini en uygun ve düşük maliyetli finansal araçlarla yönetmeyi öğrenmeleri amaçlanmaktadır. Program, teorik alt yapıyı barındıran örnek uygulamalarla desteklenerek pratiğe yönelik bir yaklaşımla katılımcılara sunulmaktadır.

İÇERİK

• Döviz bilançosu hazırlama

• Her yabancı para için risk yönünün tespit edilmesi (long ya da short)

• Her yabancı para cinsinden riske maruz değerin ölçülmesi (risk büyüklüğü)

• Kur riskinin aktif-pasif yapısına etkisinin ölçümlenmesi

• Kur riski: İşlem riski, muhasebe riski ve ekonomik risk

• İçsel yöntemlerle kur riskini yönetme

• Dövize dayalı türev enstrümanlar

   * Opsiyonlar ve çeşitleri

   * Opsiyon fiyatını etkileyen faktörler

   * Opsiyon stratejileri

   * Forward ve futures (vadeli işlem) sözleşmeleri

   * Forward içeren yapılandırılmış ürünler

   * Yapılandırılmış yatırım ürünleri (DCD,DCL)

   * Foreign exchange (FX) piyasası

• Döviz forward sözleşmelerinin kullanımı

• Döviz opsiyon sözleşmelerinin kullanımı

• Döviz vadeli sözleşmelerinin kullanımı

• Forex piyasasında hedge işlemleri

• Türev ürünlerin fiyatlaması

• Kurda başabaş noktası hesaplama

• Düzenli nakit akımlarının kur riskinden korunması (strip ve stack korunma)

• Dinamik kur riski yönetim sisteminin oluşturulması